Forex Stretta Definizione Posizione In Greco

Chiudi Posizione Che cosa è una posizione di chiusura dell'esecuzione di un'operazione di sicurezza che è l'esatto opposto di una posizione aperta. annullando in tal modo ed eliminando l'esposizione iniziale. La chiusura di una posizione lunga in un titolo comporterebbe venderlo, durante la chiusura di una posizione corta in un titolo comporterebbe l'acquisto di nuovo. La differenza tra il prezzo al quale la posizione in un titolo è stato aperto, o avviato, e il prezzo al quale è stato chiuso, rappresenta il profitto lordo o la perdita sulla quella posizione di sicurezza. Prendendo posizioni di compensazione in swap è anche molto comune per eliminare l'esposizione prima della scadenza. Conosciuto anche come posizione di quadratura. SMONTAGGIO posizione ravvicinata posizioni può essere chiuso per una serie di ragioni - al fine di prendere profitti o contenere perdite, ridurre l'esposizione, generare cassa, ecc Il periodo di tempo tra l'apertura e la chiusura di una posizione in un titolo indica il periodo di detenzione la sicurezza. Questo periodo di possesso può variare ampiamente, a seconda delle preferenze investitori e il tipo di protezione. Ad esempio, i commercianti di giorno in genere chiudono le posizioni negoziazione nello stesso giorno in cui sono stati aperti, mentre un investitore a lungo termine può chiudere una posizione lunga in un blue-chip stock molti anni dopo la posizione è stata aperta prima. Esso non può essere necessario per l'investitore di avviare posizioni di chiusura per i titoli che hanno scadenza o date di scadenza finiti, come le obbligazioni e le opzioni. In questi casi, la posizione di chiusura viene generato automaticamente alla scadenza del vincolo o scadenza dell'opzione. Mentre la maggior parte delle posizioni di chiusura sono effettuate a discrezione degli investitori, le posizioni sono a volte chiuse involontariamente o per forza. Ad esempio, una posizione lunga in un magazzino tenuto in un conto di deposito può essere chiuso da una società di brokeraggio se lo stock declina ripidamente, e l'investitore non è in grado di mettere a margine aggiuntivo richiesto. Allo stesso modo, una posizione corta può essere soggetto ad un buy-in in caso di una breve compressione. Che sono Greci Greci sono dimensioni di rischio coinvolti nel prendere una posizione in un'opzione o altro derivato. Ogni variabile rischio è il risultato di un presupposto imperfetta o rapporto dell'opzione con un'altra variabile sottostante. Vari sofisticate strategie di copertura sono utilizzati per neutralizzare o ridurre gli effetti di ogni variabile di rischio. SMONTAGGIO greci neutralizzare l'effetto di ciascuna variabile richiede compravendita sostanziale e, a seguito di tali costi elevati di transazione, molti commercianti fanno solo tentativi periodici per riequilibrare i loro portafogli opzioni. Con l'eccezione di vega. che non è una lettera greca, ciascuna misura di rischio è rappresentato da una diversa lettera dell'alfabeto greco. (Delta) rappresenta il tasso di variazione tra il prezzo delle opzioni e un 1 variazione del prezzo attività sottostanti, in altre parole, la sensibilità al prezzo. Delta di un'opzione call ha un range compreso tra zero e uno, mentre il delta di un'opzione put ha un range compreso tra zero e uno negativo. Ad esempio, si supponga che un investitore è lunga un'opzione call con un delta di 0,50. Pertanto, se i sottostanti azionari aumenta di 1, il prezzo di opzioni sarebbe teoricamente aumentare di 50 centesimi, ed è vero il contrario pure. (Theta) rappresenta la velocità di cambiamento tra un portafoglio di opzioni e il tempo, o la sensibilità del tempo. Theta indica la quantità prezzo opzioni diminuirebbe il tempo di scadenza diminuisce. Ad esempio, si supponga che un investitore è lunga un'opzione con un theta di -0.50. Il prezzo opzioni diminuirebbe di 50 centesimi ogni giorno che passa, tutto il resto è uguale. Se tre giorni di negoziazione passano, il valore di opzioni sarebbe teoricamente diminuire di 1,50. (Gamma) rappresenta la velocità di cambiamento tra un delta di portafogli di opzione e il prezzo di attività sottostanti - in altre parole, di secondo ordine sensibilità al prezzo di tempo. Gamma indica la quantità delta cambierebbe dato un 1 mossa nel titolo sottostante. Ad esempio, si supponga che un investitore è un'opzione lungo una chiamata in un'ipotetica azione XYZ. L'opzione call ha un delta di 0,50 e un gamma di 0,10. Pertanto, se le azione XYZ aumenta o diminuisce di 1, il delta opzioni call sarebbe aumentare o diminuire di 0,10. Vega rappresenta la velocità di cambiamento tra un valore di portafogli di opzione e la volatilità attività sottostanti - in altre parole, la sensibilità alla volatilità. Vega indica la quantità un'organizzazione Opzioni di variazioni di prezzo dato un 1 variazione della volatilità implicita. Per esempio, un'opzione con un Vega di 0,10 indica il valore opzioni dovrebbe cambiare da 10 centesimi se i cambiamenti Volatilità implicita 1. (Rho) rappresenta il tasso di variazione tra un valore portafogli di opzione e un 1 variazione del tasso di interesse , o la sensibilità al tasso di interesse. Per esempio, assumere una opzione call ha una rho di 0,05 e un prezzo di 1,25. Se i tassi di interesse aumentano di 1, il valore dell'opzione call aumenterebbe a 1,30, tutto il resto è uguale. È vero il contrario per le opzioni put.